金融市場基礎(chǔ)
第一部份 金融市場體系簡介
銀行金融項(xiàng)目介紹
銀行金融項(xiàng)目開發(fā)流程
金融市場概念、分類
多層次資本市場
金融市場主要參與者
第二部份 股票市場、債券市場、外匯市場、衍生品市場
股票和債券的定義、特征、分類、區(qū)別、影響因素
股票、債券的一級市場和二級市場
1997年東南亞金融危機(jī)介紹
外匯的定義、報(bào)價(jià)以及外匯交易
常見金融衍生品的概念、分類
資產(chǎn)支持證券ABS和房貸抵押證券MBS介紹
第三部份 固定收益類產(chǎn)品
無風(fēng)險(xiǎn)利率Libor、Shibor等
資本的時(shí)間價(jià)值：單利與復(fù)利，房屋貸款的等額本息還款與等額本金還款舉例
債券定價(jià)模型，折價(jià)債券、平價(jià)債券、溢價(jià)債券
債券的凈價(jià)CleanPrice和全價(jià)DirtyPrice
久期Duration
國際評級機(jī)構(gòu)介紹：標(biāo)普、穆迪、惠譽(yù)
第四部份 金融衍生品之遠(yuǎn)期Forward、期貨Futures
荷蘭郁金香狂熱、某航空公司對沖虧損案例與期貨交易
金融衍生產(chǎn)品定義、衍生品市場參與者、衍生品的場內(nèi)和場外交易
遠(yuǎn)期、期貨的定義，遠(yuǎn)期、期貨執(zhí)行價(jià)格與合約定價(jià)
期貨溢價(jià)與現(xiàn)貨溢價(jià)
期貨對沖交易策略
第五部份 金融衍生品之互換Swap
互換的定義，平行貸款與背對背貸款
利率互換與比較優(yōu)勢，利率互換合約定價(jià)原理
利率與匯率關(guān)系模型
貨幣互換合約定價(jià)原理
其他互換產(chǎn)品：股票互換、商品互換、波動率互換、互換期權(quán)
第六部份 金融衍生品之期權(quán)Option
期權(quán)定義，買/賣、看漲期權(quán)/看跌期權(quán)
期權(quán)買賣損益，期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值
歐式期權(quán)和美式期權(quán)
期權(quán)價(jià)值計(jì)算與舉例
幾種常見的期權(quán)的交易策略
奇異期權(quán)介紹
第七部份 投資組合理論
均值、方差，簡單收益率、對數(shù)收益率
投資者類型：風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)中性、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
馬克維茨投資組合理論與有效前沿
CAPM投資組合模型，系統(tǒng)性、非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
基金經(jīng)理投資業(yè)績平價(jià)指標(biāo)：夏普比率SR，特雷諾比率TR
第八部份 資產(chǎn)證券化
結(jié)構(gòu)金融與資產(chǎn)證券化
資產(chǎn)證券化概念、參與者和證券化過程
證券化融資優(yōu)勢
SPV公司證券化參與過程
證券化產(chǎn)品信用增級措施
資產(chǎn)支持證券ABS與住房抵押證券MBS
美國2008年金融危機(jī)與次級債
第九部份 對沖基金
基金的概念、分類、參與主體
對沖基金與共同基金區(qū)別與聯(lián)系
對沖基金特點(diǎn)，著名對沖基金
對沖基金高收益原因探究
三種對沖基金交易策略
傘形基金Umbrella Funds，母基金FoF，分級基金簡介
第十部份 信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)來源、定義、影響因素，信用風(fēng)險(xiǎn)事件
信貸風(fēng)險(xiǎn)分析師職責(zé)
預(yù)期損失與非預(yù)期損失的計(jì)算
信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量模型
常見的信用風(fēng)險(xiǎn)管理辦法
第十一部份 市場風(fēng)險(xiǎn)
投資損益指標(biāo)
市場風(fēng)險(xiǎn)主要衡量指標(biāo)：在險(xiǎn)價(jià)值VaR和條件VaR
正態(tài)分布下的VaR計(jì)算
幾種利率的介紹：國債利率，Libor利率，OIS利率
市場風(fēng)險(xiǎn)管理
第十二部份 操作風(fēng)險(xiǎn)
操作風(fēng)險(xiǎn)案例：2013年光大烏龍指事件
操作風(fēng)險(xiǎn)定義、分類
操作風(fēng)險(xiǎn)資本預(yù)留模型
操作風(fēng)險(xiǎn)的定性管理
操作風(fēng)險(xiǎn)對沖手段
第十三部份 流動性風(fēng)險(xiǎn)
流動性風(fēng)險(xiǎn)定義，分類：融資流動性、交易流動性
流動性影響因素與衡量指標(biāo)，LVaR與LaR
危機(jī)疊加流動性引發(fā)的市場問題
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